Das liegt an Deinen Einstellungen der Firewall (glaube ich). War bei mir auch mal so. Du musst PopUps zulassen.
Hast Du XP SP2? Wenn da ein neues PopUp kommt, aber das Aufpoppen verhindert wird, erscheint oben eine gelbe Leiste - wenn Du diese mit der rechten Taste anklickst, kannst Du - glaube ich - einstellen, dass dieses PopUp in Zukunft immer aufpoppen darf.